Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 10 is Best) | 3 | 3 | 6 |
| Score | -3.4 | -3.33 | 2.12 |
| Market Cap (Millions USD) | 49.92 | 47.83 | 52.44 |
| Predicted Beta | 0.89 | 0.87 | 0.97 |
| Idiosyncratic Volatility | 7.47 | 5.36 | 8.2 |
Annualized return and volatility
| JHMH | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.1173 |
| Annualized Std Dev | 0.1423 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 0.8244 |
Row
Daily Return Statistics
| JHMH | |
|---|---|
| Observations | 1083.0000 |
| NAs | 4031.0000 |
| Minimum | -0.0406 |
| Quartile 1 | -0.0036 |
| Median | 0.0003 |
| Arithmetic Mean | 0.0005 |
| Geometric Mean | 0.0004 |
| Quartile 3 | 0.0054 |
| Maximum | 0.0533 |
| SE Mean | 0.0003 |
| LCL Mean (0.95) | -0.0001 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0010 |
| Variance | 0.0001 |
| Stdev | 0.0090 |
| Skewness | -0.2227 |
| Kurtosis | 2.9275 |
Downside Risk
| JHMH | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0066 |
| Gain Deviation | 0.0058 |
| Loss Deviation | 0.0068 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0115 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0063 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0063 |
| Maximum Drawdown | 0.1809 |
| Historical VaR (95%) | -0.0147 |
| Historical ES (95%) | -0.0220 |
| Modified VaR (95%) | -0.0143 |
| Modified ES (95%) | -0.0228 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-02 | 2018-12-24 | 2019-11-15 | -0.1809 | 288 | 59 | 229 |
| 2015-12-30 | 2016-02-08 | 2016-06-08 | -0.1512 | 113 | 28 | 85 |
| 2018-01-30 | 2018-04-02 | 2018-08-16 | -0.1239 | 141 | 44 | 97 |
| 2016-08-02 | 2016-11-03 | 2017-02-21 | -0.1237 | 142 | 68 | 74 |
| 2016-06-09 | 2016-06-27 | 2016-07-06 | -0.0573 | 19 | 13 | 6 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0 | 1.3 |
| 2016 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0 | 4.1 |
| 2017 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3.1 |
| 2018 | 0.2 | -1.6 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0.7 |
| 2019 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -1.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 1.2 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
