Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 10 is Best) 3 3 6
Score -3.4 -3.33 2.12
Market Cap (Millions USD) 49.92 47.83 52.44
Predicted Beta 0.89 0.87 0.97
Idiosyncratic Volatility 7.47 5.36 8.2

Annualized return and volatility

JHMH
Annualized Return 0.1173
Annualized Std Dev 0.1423
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.8244

Row

Daily Return Statistics

JHMH
Observations 1083.0000
NAs 4031.0000
Minimum -0.0406
Quartile 1 -0.0036
Median 0.0003
Arithmetic Mean 0.0005
Geometric Mean 0.0004
Quartile 3 0.0054
Maximum 0.0533
SE Mean 0.0003
LCL Mean (0.95) -0.0001
UCL Mean (0.95) 0.0010
Variance 0.0001
Stdev 0.0090
Skewness -0.2227
Kurtosis 2.9275

Downside Risk

JHMH
Semi Deviation 0.0066
Gain Deviation 0.0058
Loss Deviation 0.0068
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0115
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0063
Downside Deviation (0%) 0.0063
Maximum Drawdown 0.1809
Historical VaR (95%) -0.0147
Historical ES (95%) -0.0220
Modified VaR (95%) -0.0143
Modified ES (95%) -0.0228
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2018-10-02 2018-12-24 2019-11-15 -0.1809 288 59 229
2015-12-30 2016-02-08 2016-06-08 -0.1512 113 28 85
2018-01-30 2018-04-02 2018-08-16 -0.1239 141 44 97
2016-08-02 2016-11-03 2017-02-21 -0.1237 142 68 74
2016-06-09 2016-06-27 2016-07-06 -0.0573 19 13 6

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHMH
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.7 0.0 0.6 0 1.3
2016 0.9 1.7 1.2 0.0 0.2 0.8 1.2 -0.1 0.0 -1.0 -1.0 0 4.1
2017 0.4 1.1 0.0 -0.2 1.6 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.3 0.1 0 3.1
2018 0.2 -1.6 0.0 -0.9 0.8 0.0 0.2 0.0 0.4 1.7 0.0 0 0.7
2019 0.0 1.5 0.3 -0.6 0.0 0.5 -0.2 0.0 -1.0 0.8 0.0 0 1.2

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart